Розділи

загрузка...
15.3.7. Експоненціальний показник середнього руху курсу (ЕМА); Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.

15.3.7. Експоненціальний показник середнього руху курсу (ЕМА)

Названий показник (рис. 15.16, 15.17) краще відстежує тренд, ніж МА. Він швидше реагує на зміни та повніше враховує інформацію останніх днів.

При визначенні ЕМА розраховується не просте арифметичне середнє, а зважене середнє: складаються ціни закриття з різними зваженими коефіцієнтами. Цей підхід значно прискорює появу сигналів.

ЕМА = Рс • К + ЕМАв • (1 – К),

де К = 2/n+ 1;

n — число днів усереднення в ЕМА;

Рс — ціна сьогодні;

ЕМАв — ЕМА вчора.

Число днів усереднення рекомендується брати від 10 до 20. Відносно коротше ЕМА чутливіше до зміни ціни, і ви можете помітити новий тренд раніше.

Якщо лінія ЕМА йде рівно і тільки трохи коливається, то говорять про ринок без руху.

Експоненціальний показник середнього руху курсу ЕМА

Рис. 15.16. Експоненціальний показник середнього руху курсу (ЕМА, де n = 10)

 Експоненціальний показник середнього руху курсу ЕМА

Рис. 15.17. Експоненціальний показник середнього руху курсу (ЕМА, де n = 30)

Коли ЕМА зростає, тренд рухається догори, на ринку краще грати на підвищення. Купувати краще тоді, коли ціни повертаються до лінії ЕМА, а не перебувають високо над нею.

Коли ЕМА падає, це свідчить про падаючий тренд і про те, що треба продавати. Якщо ЕМА йде рівно, залишайтеся збоку та стежте за ЕМА, щоб своєчасно ввійти в наступний тренд.

Більшість аналітиків використовує комбінації, які складаються з двох або трьох простих МА (4-, 9- та 18-денні), або ЕМА (10- та 30-денні).

Важливим підтвердженням зміни напрямку цін є перехрещення ліній МА (або ЕМА) з ціною закриття вище або нижче точки перехрещення.

Треба пам’ятати, що використання «середніх» найбільш ефективне під час висхідного чи низхідного трендів, коли вони його підтверджують. Під час розвороту тренду «середні» запізнюються, а при боковому тренді дають багато неправильних сигналів.